Управление финансовыми рисками — Ответы на тест Синергия (lms.synergy.ru)

Готовое решение, ответы, пример выполнения

Операционный риск…
оказывает слияние только на риск ликвидности; оказывает влияние только на рыночный риск;
не влияет ни на рыночный риск, ни на риск ликвидности
оказывает влияние и на рыночный риск, и на риск ликвидности;

К производным кредитным инструментам не относится …
кредитная нота
форвардный контракт
договор страхования

Глубина рынка показывает…
время, за которое устраняется дисбаланс между спросом и предложением
как далеко отклоняется цена реальной сделки от средней рыночной цены
разность между ценами предложения и спроса
активность участников, объем торгов, оборот

Диверсификация — это …
создание фондов внутри организации на случай возникновения возможных финансовых потерь
процесс распределения средств по различным инвестиционным инструментам
процесс замены инструментов с падаюшеи доходностью на инструменты с растущей доходностью
процесс подбора ценных бумаг, имеющих положительную корреляцию

Возможность потерь вследствие использования неадекватных математических моделей называют,
маловероятным риском
бухгалтерским риском
модельным риском
риском ликвидности

К методам управления рисками относится
сам оокуп а емо сть
саморегулирование
самофинансирование
самострахование

В состав рыночного риска можно включить …
риск балансовой ликвидности
фондовый риск
процентный риск
кредитный

Механизм минимизации рисков, направленный на использование в финансовой деятельности организации производных финансовых инструментов, — …
диверсикация
хеджирование
лимиторование
страхование

Хеджирование форвардным контрактом — это …
распределение средств по различным инвестиционным инструментам
создание резервных фондов на покрытие убытков, связанных с возможными финансовыми потерями
соглашение об обмене товара в будущем по заранее оговоренной цене
оценка рискованности вложения

Метод Монте-Карло …
основам на предположении о стационарности поведения рыночных цен в ближайшем будущем
основам на моделировании случайных процессов с заданными характеристиками
основам на посылке о нормальном законе распределения логарифмических доходностей факторов рыночного риска

К основным способам управления кредитным риском относят…
хеджирование страхование сертификацию
диверсификацию портфеля

Изменение зависимости стоимости финансового инструмента от процентной ставки называют… риска
профилем
степенью
вероятностью
доходностью

Метод RAROC заключается …
в оценке устойчивости портфеля активов предприятия
в оценки финансового риска и потребности в капитале на уровне отдельных направлений и предприятия в целом
в снижении степени воздействия риска на отдельную финансовую операцию
в обеспечении предприятия капиталом на уровне, достаточном для покрытия непредвиденных потерь

Под премией за риск понимается …
прирост стоимости актива плюс промежуточные выплаты окончательная стоимость проекта
разность доходности актива, которому присущ риск, и доходности безрисковых вложений
чистая прибыль

Особенностью фьючерсного контракта является …
торговля на биржах
хеджирование не всех видов товаров
заключение контрактов только на изменение курсов валют
меньшая степень ликвидности по сравнению с форвардным контрактом

К операционным рискам не относятся …
риск ликвидности
физический риск
фондовый риск
риск персонала

Стресс-тестирование —
оценку ликвидности активов предприятия вероятностную оценку степени риска финансовой системы предприятия в целом оценку устойчивости портоеля финансовых активов
к макроэкономическим изменениям

Рынок считается ликвидным, когда …
на нем могут совершаться сделки большого объема без существенного влияния на рыночную среду
на нем обращаются только долгосрочные акции и облигации
наблюдается средняя волатильность
на нем совершаются сделки только с производным/ финансовыми инструментами

К производным ценным бумагам относятся
облигации
акции
опционы
векселя

Тип срочной сделки, когда две стороны обмениваются своими последовательными платежами с оп ределенными интервалами и в рамках установленного периода времени, называют…
диверсификацией
свопом
опционом
лимитированием

Объектом управления 8 рамках корпоративного риск-менеджмента выступает …
риск отдельной финансовом операции
совокупный риск банкротства
портфельный риск
денежный поток

К основным способам снижения уровня финансовых рисков можно отнести …
перераспределение
удаление
хеджирование
резервирование

Главная цель интегрированного риск-менеджмента заключается …
в уменьшении степени р/ска
в нахождении оптимального соотношения между риском и доходностью
в создании комплекса мероприятий, направленных на формирование капитала, денежных доходов и различных фондов организации
в максимизации прибыли предприятия

Соглашение, по которому покупатель периодически выплачивает фиксированную премию продавцу обмен на принятие им кредитного риска, называется …
форвард на кредитный спред
своп на совокупный доход
валютный своп
кредитный своп

Коэффициент бета показывает …
чувствительность риска акции по отношению к риску всего рынка
переоценку рынком систематического риска для актива
изменение стоимости финансового инструмента при изменении процентной ставки изменение стоимости финансового инструмента при изменении срока

В состав внутреннего кредитного риска входит риск…
контрагента
концентрации портфеля
невыплаты основной суммы долга и процентов по нему
обеспечения кредита
Операционный риск — это риск убытков вследствие
неверного построения бизнес-процессов
форс-мажорных обстоятельств
сбоев оборудования
изменения курсов валют

Экономически добавленная стоимость представляет собой …
стоимость капитала
величину прибыли, полученную после налогообложения
величину прибыли, полученную сверх требуемого дохода на привлеченный капитал
стоимость, при которой учитываются только явные издержки

Разность между лучшими котировками на покупку и продажу на рынке — это …
эффективный спред
дюрация
ценовой спред
наблюдаемый спред